Przełożenie kadłuba przekłada się na średnią HMA. Średnia przemieszczenia kadłuba rozwiązuje starzejący się dylemat czynienia średniej ruchomej bardziej odpowiadającej na bieżącą cenę, przy jednoczesnym zachowaniu płynności krzywej. Prawdę mówiąc, HMA niemal całkowicie eliminuje opóźnienie i jednocześnie poprawia wygładzanie. osiąga oba te przeciwne rezultaty jednocześnie musimy zacząć od zrozumiałej ramki Poniższa tabela zawiera 16-tygodniową prostą średnią ruchliwą, która stale obniża aktywność cenową i ma niską gładkość. Przede wszystkim można rozwiązać problem wygładzania krzywej biorąc średnio przeciętnie, tj. 16 okres SMA 16 okres SMA Cena Zła wiadomość jest taka, że powoduje ogromny wzrost opóźnienia, jak widać poniżej. Rozwiązanie problemu opóźnienia jest nieco bardziej zaangażowane i wymaga wyjaśnienia z liczb, a nie wykresy Zanotuj serię 10 liczb od 0 do 9 włącznie i wyobraź sobie, że są kolejnymi punktami cenowymi na wykresie, a 9 jest ostatnim cena punktu po prawej stronie krawędzi krawędzi Jeśli przyjmiemy 10-krotową prostą średnią z tych liczb, to nic dziwnego, że będziemy ustalać punkt środkowy 4 5, który znacznie opóźnia się za najnowszym punktem cenowym 9 Oto sprytny bit najpierw let s zmniejszyło średni okres do 5 i zastosowano go do najnowszej liczby 5,6,7,8 i 9, w wyniku czego znalazło się połowa 7. Ostatecznie, aby usunąć opóźnienie, przejmiemy punkt środkowy 7 i dodaj różnicę między dwoma średnimi, co odpowiada 2 5 7 4 5 Daje ostateczną odpowiedź 9 5 7 2 5, która jest lekkim nadmiernym wyrównaniem Ale ta nadmierna rekompensata jest bardzo przydatna, ponieważ przesuwa opóźniony efekt zagnieżdżonego uśredniania W związku z tym wynik łączenie tych dwóch technik jest niemal idealną równowagą między redukcją opóźnień a wygładzaniem krzywizny. HMA stara się nadążać za szybkimi zmianami w działaniu cenowym, przy jednoczesnym wygładzeniu nad SMA tego samego okresu. HMA stosuje średnie ważone ruchomą średnią i tłumi smoot hing i wynikające z nich opóźnienia, wykorzystując pierwiastek kwadratowy okresu zamiast rzeczywistego okresu, jak widać poniżej. Okres pierwiastka kwadratowego WMA 2 x Okres pełny 2 Okres WMA Okres WMA. Następujące formuły dla średniej przemieszczania kadłuba są dla MetaStock i Supercharts, ale mogą być łatwo przystosowane do użycia z innymi programami do tworzenia wykresów, które są zdolne do budowy wskaźników niestandardowych. Okres wejściowy, 1.200,20 sqrtperiod Okres kwarty Mov 2 Mov C, okres 2, W Mov C, okres, W, LastValue sqrtperiod, W. Input period Wartość domyślna 20 waverage 2 waverage close, period 2 - wartość close, period, SquareRoot Period. Proste zastosowanie HMA, ze względu na jego wygładzanie, byłoby wykorzystywanie punktów zwrotnych jako sygnałów wejściowych, ale nie powinno to być wykorzystywane do generowania sygnałów krzyżowych, ponieważ ta technika opiera się na opóźnieniu. Subskrybuj i Connect. Zapisz się na nasz Newsletter. MetaStock Moving Average Function. Średnia ruchoma jest prawdopodobnie najczęściej używana ze wszystkich wskaźników w różnych typach i ma liczne zastosowania W podstawowych kwestiach, średnia ruchoma pomaga wygładzić wahania cen lub wskaźnika i dostarczyć dokładniejszego odzwierciedlenia kierunku, w którym poruszają się zabezpieczenia Ruchome średnie wskaźniki są opóźnione i pasują do następujących tendencji kategoria Różne typy obejmują prostą, ważoną, wykładniczą, zmienną i trójkątną. Różnica między różnymi typami ruchomych średnich to po prostu sposób, w jaki obliczane są średnie. Na przykład proste średnie ruchome miejsca równe wagi każdej wartości w okres ważony i wykładniczy kładzie większy nacisk na ostatnie wartości w okresie, w którym trójkątna średnia ruchoma położona jest bardziej na środkowej części okresu czasu, a zmienna średnia ruchoma dostosowuje wagę w zależności od zmienności w okresie. średnia ruchoma, która powstaje w wyniku znalezienia średniej ceny zabezpieczenia w określonej liczbie okresów Jest to calc ułamkając przez zamknięcie cen zamknięcia zabezpieczenia przez ustaloną liczbę okresów, np. 15 i podzielenie tej sumarycznej odpowiedzi przez liczbę okresów. Jeśli chodzi o inne typy średnich kroczących, ich obliczenia mogą być trochę bardziej złożone, jednakże założenie jest nadal taka sama Jedyna różnica polega na tym, gdzie i jak ważą się ważone krążki. ARTYKUŁ TRYBATYCZNY, Okresy EST TRI VAR W Tablica danych VOL. Jest to tablica danych, która zostanie uśredniona w celu utworzenia wskaźnika średniej ruchomej często cena zamknięcia, ale może to być dowolna inna cena danych lub wskaźnik. Periods Określa, ile okresów są używane do obliczania średniej ruchomej. EST TRI VAR W VOL Jest to typ średniej ruchomej, która ma być używana, przedstawiona w następujący sposób. E Exponential S Proste T Time Series. Tri Trójkątna War Var W Weighted. Vol Volume Adjusted. Następująca formuła 15-krotowej prostej prostej średniej ruchomej ceny zamykania. W powyższym przykładzie. A bardziej użyteczna aplikacja Przykładem może być C Mov C, 15, S i V Mov V, 20, S. Powyższa formuła określa, że cena zamknięcia musi wynosić powyżej 15-centymetrowej prostej średniej ruchomej oznaczonej przez C Mov C, 15, S i obecna objętość musi być większa niż 20-krotna średnia objętości oznaczona jako V Mov V, 20, S. Patrząc na rysunek 3 27, widać 15 prostą średnią ruchliwą zastosowaną na wykresie..Procedury konstrukcyjne dla następujących wartości.1. Cena zamknięcia przekraczająca 20-dniową ważoną średnią ruchomej średniej zamknięcia i 30-letniej prostej średniej ruchomej przy zamknięciu jest większa niż 50-centymetrowej prostej średniej ruchomej z bliska. Artykuł ten jest fragmentem z MetaStock Programowania Study Guide Odkryj prostą tajemnicę, aby Metastock łatwiej zidentyfikować zyskiem Trades. Click tutaj, aby dowiedzieć się więcej o MetaStock Study Guide Study. Hull Moving Average. Również Hull Moving średniej rozwiązuje starość dylemat robienia średniej ruchomej więcej odpowiadając na aktualną cenę przy jednoczesnym zachowaniu płynności krzywej W rzeczywistości HMA prawie całkowicie eliminuje opóźnienia i jednocześnie poprawia wygładzanie Aby zrozumieć, w jaki sposób osiąga oba te przeciwstawne rezultaty jednocześnie musimy zacząć od zrozumiałego schematu odniesienia Poniższa tabela zawiera 16 tygodniowa prosta średnia ruchoma, która ciągle opóźnia aktywność cenową i ma niską płynność.16 Tydzień Proste przechodzenie Average. Firstly, rozwiązując problem wyrównywania krzywej można zrobić średnio biorąc średnią, e. Złe wieści to, że powoduje ogromny wzrost opóźnienia, jak widać poniżej.16 tygodni Zagnieżdżony prosty ruch średniej. Rozwiązanie problemu opóźnienia jest trochę bardziej zaangażowane i wymaga wyjaśnienia z liczbą, a nie wykresy Zanotuj serię 10 liczb od 0 do 9 włącznie i wyobraź sobie, że są kolejnymi punktami cenowymi na wykresie, przy czym 9 jest ostatnim punktem cenowym po prawej stronie krawędzi Jeśli przyjmiemy 10-krotową prostą średnią z tych liczb to nic dziwnego, ustalimy punkt środkowy 4 5, który w znacznym stopniu opónia się za najnowszym punktem cenowym 9 Oto sprytny bit Najpierw let s spadek o połowę okresu średniej do 5 i zastosuj ją do najnowszych liczb 5 , 6,7,8 i 9, a rezultatem jest środek 7. Ostatecznie, aby usunąć opóźnienie, przejmiemy punkt środkowy 7 i dodaj różnicę między dwoma średnimi, co odpowiada 2 5 7 4 5 To daje ostateczną odpowiedź z 9 5 7 2 5, co jest lekkim nadmiernym wyrównaniem Ale ta nadmierna rekompensata jest bardzo przydatna, ponieważ przesuwa opóźniony efekt zagnieżdżonego uśredniania W związku z tym, wynik połączenia tych dwóch technik jest niemal doskonałą równowagą pomiędzy redukcją opóźnienia a wygładzaniem krzywej. wykonaj tę czynność w tej chwili. Korzystasz z innej karty lub okna Odśwież, aby odświeżyć Twoją sesję Wylogujesz się na innej karcie lub w oknie Odśwież, aby odświeżyć sesję.
No comments:
Post a Comment